Сравнение VSTSX с JBSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и JBSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и JBSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у JBSSX с доходностью -0.52%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и JBSSX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JBSSX в 0.30%.
Доходность на риск
VSTSX vs. JBSSX — Ранг доходности на риск
VSTSX
JBSSX
Сравнение VSTSX c JBSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | JBSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.48 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | JBSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и JBSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и JBSSX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JBSSX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и JBSSX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки JBSSX в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и JBSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | JBSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -21.91% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -6.06% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -20.71% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.76% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.42% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.37% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и JBSSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | JBSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.23% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 4.73% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 8.12% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 8.70% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 9.20% | +9.66% |