PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229083301

CUSIP

922908330

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 июн. 2016 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000,000

Домашняя страница

investor.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSTSX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с VTI VSTSX с DFREX VSTSX с VIIIX VSTSX с VIGAX VSTSX с VFIAX VSTSX с VBR VSTSX с QQQ VSTSX с VXUS
Популярные сравнения:
VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с VTI VSTSX с DFREX VSTSX с VIIIX VSTSX с VIGAX VSTSX с VFIAX VSTSX с VBR VSTSX с QQQ VSTSX с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.78%
188.60%
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares показал доход в 24.84% с начала года и 25.20% за последние 12 месяцев.


VSTSX

С начала года

24.84%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.98%

1 год

25.20%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%5.41%3.22%-4.42%4.73%3.14%1.84%2.17%2.05%-0.75%6.63%24.84%
20236.90%-2.33%2.64%1.05%0.42%6.84%3.58%-1.93%-4.79%-2.62%9.37%5.31%26.03%
2022-6.03%-2.55%3.25%-9.02%-0.26%-8.36%9.40%-3.73%-9.28%8.18%5.23%-5.87%-19.49%
2021-0.33%3.20%3.47%5.15%0.43%2.55%1.71%2.87%-4.48%6.72%-1.48%3.82%25.75%
2020-0.06%-8.17%-13.76%13.26%5.38%2.28%5.64%7.19%-3.56%-2.14%12.20%4.46%21.02%
20198.60%3.51%1.43%3.98%-6.43%6.99%1.45%-2.02%1.71%2.11%3.78%2.86%30.81%
20185.32%-3.72%-1.98%0.38%2.81%0.68%3.35%3.45%0.18%-7.39%2.07%-9.30%-5.15%
20171.92%3.72%0.08%1.06%1.03%0.92%1.87%0.16%2.46%2.17%3.04%1.01%21.20%
20160.30%-49.66%1.88%-0.20%3.96%0.26%0.17%-2.20%4.44%1.94%-44.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSTSX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSTSX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTSX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.092.10
Коэффициент Сортино VSTSX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.792.80
Коэффициент Омега VSTSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара VSTSX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.143.09
Коэффициент Мартина VSTSX, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.3613.49
VSTSX
^GSPC

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
2.10
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.62$3.27$3.07$2.85$2.68$2.81$2.52$2.28$1.23

Дивидендный доход

0.93%1.44%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$2.62
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.96$3.27
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.89$3.07
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.83$2.85
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.76$2.68
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.86$2.81
2018$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.52
2017$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.65$2.28
2016$0.53$0.00$0.00$0.70$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.10%
-2.62%
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares показал максимальную просадку в 52.42%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.42%21 апр. 2016 г.4727 июн. 2016 г.11417 янв. 2021 г.1188
-25.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.492
-8.56%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.7%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.22%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab