Сравнение VSTSX с DFREX
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both mutual funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DFREX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.39%/yr vs 3.38%/yr for DFREX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 14.08%.
VSTSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам VSTSX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 10.35% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 14.08% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Correlation
The correlation between VSTSX and DFREX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VSTSX and DFREX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTSX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
VSTSX
DFREX
Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTSX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.63 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 5.03 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DFREX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTSX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -74.36% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.40% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -17.64% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -33.11% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.04% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -11.32% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.71% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DFREX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.77% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTSX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.27% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 13.74% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.73% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.34% | -1.58% |
Сравнение комиссий VSTSX и DFREX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DFREX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.54% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTSX and DFREX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFREX has higher volatility (5.01%) compared to VSTSX (4.77%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs DFREX's -74.36%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTSX и DFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор