Сравнение VSTSX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или DFREX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DFREX
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 11.99%.
VSTSX
25.64%
2.56%
14.26%
32.97%
15.12%
N/A
DFREX
11.99%
-0.66%
19.02%
25.41%
5.19%
6.71%
Основные характеристики
| VSTSX | DFREX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 15.96% |
| Макс. просадка | -52.42% | -74.36% |
| Текущая просадка | -0.82% | -6.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и DFREX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и DFREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DFREX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.99% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DFREX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DFREX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.16%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.