Сравнение VSTSX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или DFREX.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и DFREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DFREX
Основные характеристики
VSTSX:
0.48
DFREX:
0.70
VSTSX:
0.83
DFREX:
1.14
VSTSX:
1.12
DFREX:
1.15
VSTSX:
0.51
DFREX:
0.53
VSTSX:
1.95
DFREX:
2.38
VSTSX:
5.07%
DFREX:
5.73%
VSTSX:
19.66%
DFREX:
17.81%
VSTSX:
-52.42%
DFREX:
-76.45%
VSTSX:
-7.95%
DFREX:
-14.11%
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 1.43%.
VSTSX
-3.70%
4.20%
-5.62%
9.31%
15.28%
N/A
DFREX
1.43%
6.03%
-4.70%
12.24%
6.75%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и DFREX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSTSX и DFREX
VSTSX
DFREX
Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFREX в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.96% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DFREX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DFREX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.