PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTSX с DFREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSTSX и DFREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VSTSX с DFREX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или DFREX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTSX:

0.69

DFREX:

0.78

Коэф-т Сортино

VSTSX:

1.00

DFREX:

1.21

Коэф-т Омега

VSTSX:

1.14

DFREX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSTSX:

0.64

DFREX:

0.58

Коэф-т Мартина

VSTSX:

2.40

DFREX:

2.46

Индекс Язвы

VSTSX:

5.17%

DFREX:

6.00%

Дневная вол-ть

VSTSX:

20.08%

DFREX:

17.92%

Макс. просадка

VSTSX:

-52.42%

DFREX:

-76.45%

Текущая просадка

VSTSX:

-3.90%

DFREX:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 1.80%.

VSTSX

С начала года

0.54%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-2.50%

1 год

13.00%

3 года

13.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

DFREX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-6.27%

1 год

11.82%

3 года

-0.22%

5 лет

6.14%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Сравнение комиссий VSTSX и DFREX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTSX и DFREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFREX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.27%1.44%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%1.11%0.00%0.00%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.95%2.97%3.59%6.24%2.57%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и DFREX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и DFREX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...