PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с DFREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both mutual funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DFREX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VSTSX returned 13.07%/yr vs 3.06%/yr for DFREX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 11.99%, а DFREX немного ниже – 11.42%.

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и DFREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%3.86%

Correlation

The correlation between VSTSX and DFREX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VSTSX and DFREX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAXVSTSX с VIGAX
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REETDFREX с FXAIX

Доходность на риск

VSTSX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXDFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.85

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.21

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.32

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

4.10

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.85

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и DFREX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-74.36%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.40%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.64%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-33.11%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.91%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-11.34%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.69%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и DFREX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 2.95%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.79%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.51%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.07%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.69%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.30%

-1.54%

Сравнение комиссий VSTSX и DFREX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFREX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSTSX and DFREX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (3.79%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs DFREX's -74.36%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и DFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор