Сравнение VSTSX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или DFREX.
Основные характеристики
| VSTSX | DFREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.99% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 27.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 18.31% |
| Макс. просадка | -52.42% | -74.36% |
| Текущая просадка | -0.40% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и DFREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DFREX
С начала года, VSTSX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 14.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и DFREX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DFREX в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.24% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DFREX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DFREX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.