Сравнение VSTSX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и DFREX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTSX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
VSTSX
DFREX
Сравнение VSTSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.16 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.32 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.29 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.12 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.16 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и DFREX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DFREX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DFREX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -74.36% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.22% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -33.11% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.60% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.39% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.14% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DFREX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.47% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.25% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.14% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.69% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.30% | -1.44% |