Сравнение VSTSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 26.31%, а VFIAX немного выше – 26.66%.
VSTSX
26.31%
4.04%
14.05%
33.69%
15.23%
N/A
VFIAX
26.66%
3.09%
13.26%
32.80%
15.72%
13.21%
Основные характеристики
| VSTSX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.24% |
| Макс. просадка | -52.42% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VFIAX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VFIAX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VFIAX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VFIAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.