PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTSX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSTSX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSTSX с VIGAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTSX:

0.69

VIGAX:

0.73

Коэф-т Сортино

VSTSX:

1.00

VIGAX:

1.05

Коэф-т Омега

VSTSX:

1.14

VIGAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSTSX:

0.64

VIGAX:

0.71

Коэф-т Мартина

VSTSX:

2.40

VIGAX:

2.40

Индекс Язвы

VSTSX:

5.17%

VIGAX:

6.79%

Дневная вол-ть

VSTSX:

20.08%

VIGAX:

25.59%

Макс. просадка

VSTSX:

-52.42%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VSTSX:

-3.90%

VIGAX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 0.89%.

VSTSX

С начала года

0.54%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-2.50%

1 год

13.00%

3 года

13.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

VIGAX

С начала года

0.89%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

1.35%

1 год

18.40%

3 года

19.97%

5 лет

17.14%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VSTSX и VIGAX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTSX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VIGAX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.27%1.44%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%1.11%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VIGAX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VIGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...