PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с VGENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 9.44%/yr for VGENX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.44% соответственно.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

VGENX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.39%
С начала года
20.03%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.90%
3 года*
28.15%
5 лет*
22.01%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.03%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VSTCX and VGENX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VSTCX and VGENX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSTCX и VGENX

Секторы
VSTCX
VGENX

Финансовые услуги

18.3%
0.0%

Промышленность

16.1%

-

Технологии

14.9%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.5%
0.0%

Энергетика

6.2%
56.5%

Сырьевые материалы

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
40.8%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
VGENX
0.0%

Промышленность

VSTCX
16.1%
VGENX

-

Технологии

VSTCX
14.9%
VGENX

-

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
VGENX

-

Недвижимость

VSTCX
6.5%
VGENX
0.0%

Энергетика

VSTCX
6.2%
VGENX
56.5%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
VGENX
1.1%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
VGENX

-

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
VGENX
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

VSTCX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.74

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.74

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.82

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

20.05

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VGENX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-65.37%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-5.71%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-12.30%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-19.72%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-61.19%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-14.94%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.65%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VGENX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.92%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.21%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.14%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

18.71%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.20%

+0.27%

Сравнение комиссий VSTCX и VGENX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VGENX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности VGENX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.14%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and VGENX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.92%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор