PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 12.36%/yr for SMLF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 14.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции SMLF немного отстают с 12.36%.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between VSTCX and SMLF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.91

The correlation between VSTCX and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и SMLF

Секторы
VSTCX
SMLF

Финансовые услуги

18.3%
15.0%

Промышленность

16.1%
19.8%

Технологии

14.9%
16.6%

Здравоохранение

14.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.8%

Недвижимость

6.5%
5.7%

Энергетика

6.2%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
SMLF
15.0%

Промышленность

VSTCX
16.1%
SMLF
19.8%

Технологии

VSTCX
14.9%
SMLF
16.6%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
SMLF
11.8%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
SMLF
5.7%

Энергетика

VSTCX
6.2%
SMLF
4.8%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
SMLF
4.6%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
SMLF
3.7%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
SMLF
3.2%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

VSTCX vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.81

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.56

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.57

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

12.27

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и SMLF

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-41.89%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.71%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-26.28%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.28%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-41.89%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.60%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и SMLF

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.31%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.21%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

21.09%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.78%

+1.69%

Сравнение комиссий VSTCX и SMLF

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и SMLF

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSTCX and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs SMLF's -41.89%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор