PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTCX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 21.35% соответственно.

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSTCX и VITAX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSTCX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.64

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.77

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

5.48

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VITAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VITAX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VITAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTCXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-54.81%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.38%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-35.10%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-35.10%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.77%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.06%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.30%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTCXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

16.41%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

27.65%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

25.29%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

24.72%

-1.26%