Сравнение VSTCX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VITAX.
Основные характеристики
| VSTCX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.21% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 41.95% |
| Дох-ть за 3 года | 7.96% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 22.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 10.32 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 21.27% |
| Макс. просадка | -62.50% | -54.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VITAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VITAX
С начала года, VSTCX показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VITAX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VITAX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VITAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VITAX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VITAX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.