Сравнение VSTCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.28% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и BOSOX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VSTCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VSTCX
BOSOX
Сравнение VSTCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.13 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -0.05 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.33 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -1.03 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и BOSOX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и BOSOX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -51.32% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.89% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -22.36% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -36.79% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -16.07% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.26% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.82% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и BOSOX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.10% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.48% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.96% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.82% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 19.56% | +3.88% |