PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VST и DUK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VST с DUK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или DUK.

Доходность

Сравнение доходности VST и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

0.72

DUK:

1.12

Коэф-т Сортино

VST:

1.33

DUK:

1.62

Коэф-т Омега

VST:

1.19

DUK:

1.20

Коэф-т Кальмара

VST:

1.07

DUK:

1.79

Коэф-т Мартина

VST:

2.39

DUK:

4.37

Индекс Язвы

VST:

21.96%

DUK:

4.75%

Дневная вол-ть

VST:

74.82%

DUK:

18.48%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

VST:

-16.18%

DUK:

-4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$54.20B

DUK:

$89.73B

EPS

VST:

$6.31

DUK:

$6.08

Коэффициент P/E

VST:

25.31

DUK:

18.99

Коэффициент PEG

VST:

4.53

DUK:

2.88

Коэффициент P/S

VST:

2.99

DUK:

2.94

Коэффициент P/B

VST:

23.07

DUK:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$18.10B

DUK:

$30.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$7.48B

DUK:

$20.44B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.78B

DUK:

$15.13B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 11.28%.

VST

С начала года

16.67%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

0.79%

1 год

53.66%

3 года

86.47%

5 лет

54.80%

10 лет

N/A

DUK

С начала года

11.28%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.43%

1 год

20.59%

3 года

5.69%

5 лет

10.93%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Duke Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и DUK

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DUK в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.		0.55%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.55%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок VST и DUK

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VST и DUK

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
3.93B
8.25B
(VST) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и DUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Duke Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
20.2%
51.9%
(VST) Валовая рентабельность
(DUK) Валовая рентабельность
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.