PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VST с DUK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или DUK.

Корреляция

Корреляция между VST и DUK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VST и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
974.93%
120.38%
VST
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.15

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

VST:

1.72

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

VST:

1.24

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

VST:

4.13

DUK:

5.93

Индекс Язвы

VST:

20.94%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

VST:

75.57%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

VST:

-33.89%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$43.08B

DUK:

$93.13B

EPS

VST:

$7.00

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

VST:

18.09

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

VST:

3.40

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

VST:

2.50

DUK:

3.11

Коэффициент P/B

VST:

13.66

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.27%.

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

11.13%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.15
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.72
DUK: 2.14
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.77
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.13
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.52
VST
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и DUK

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DUK в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок VST и DUK

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-3.39%
VST
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности VST и DUK

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
7.40%
VST
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию