Сравнение VST с DUK
VST (Vistra Corp.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, VST returned 54.83%/yr vs 7.93%/yr for DUK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 9.76%.
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам VST и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
DUK Duke Energy Corporation | 9.76% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between VST and DUK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between VST and DUK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$51.44B
DUK:
$98.31B
VST:
$9.68
DUK:
$6.61
VST:
15.77
DUK:
19.09
VST:
0.36
DUK:
1.49
VST:
2.01
DUK:
2.95
VST:
$17.20B
DUK:
$33.29B
VST:
$1.12B
DUK:
$19.45B
VST:
$4.34B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DUK — Ранг доходности на риск
VST
DUK
Сравнение VST c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.03 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.35 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и DUK
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -71.92% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -10.88% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -11.59% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -24.16% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -4.42% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.84% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 4.75% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DUK
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.42% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 12.23% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 15.61% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 17.93% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 20.44% | +21.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DUK
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DUK в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.66% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DUK
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DUK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (11.07%) compared to DUK (6.42%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор