Сравнение VST с DUK
VST (Vistra Corp.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, VST returned 57.73%/yr vs 7.67%/yr for DUK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.05%.
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам VST и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.05% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between VST and DUK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between VST and DUK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
DUK:
$6.61
VST:
17.87
DUK:
18.32
VST:
0.41
DUK:
1.43
VST:
2.28
DUK:
2.83
VST:
$17.20B
DUK:
$33.29B
VST:
$1.12B
DUK:
$19.45B
VST:
$4.34B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DUK — Ранг доходности на риск
VST
DUK
Сравнение VST c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.68 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.65 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.43 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VST и DUK
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -71.92% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -10.88% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -11.59% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -24.16% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -8.52% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.85% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 4.44% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DUK
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 4.83% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 10.90% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 14.39% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 17.80% | +30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 20.38% | +21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DUK
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DUK в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.52% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DUK
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DUK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to DUK (4.83%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор