Сравнение VST с TLN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VST с TLN

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или TLN.

Корреляция

Корреляция между VST и TLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VST и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VST

TLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.08

TLN:

2.10

Коэф-т Сортино

VST:

1.66

TLN:

2.35

Коэф-т Омега

VST:

1.23

TLN:

1.35

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

TLN:

3.55

Коэф-т Мартина

VST:

4.24

TLN:

13.48

Индекс Язвы

VST:

18.14%

TLN:

8.89%

Дневная вол-ть

VST:

71.20%

TLN:

57.05%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

TLN:

-33.80%

Текущая просадка

VST:

-36.19%

TLN:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$41.58B

TLN:

$8.50B

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

TLN:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

TLN:

$933.00M

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

TLN:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 2.96%.

VST

С начала года

-11.18%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

0.08%

1 год

72.32%

5 лет

54.25%

10 лет

N/A

TLN

С начала года

2.96%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

15.88%

1 год

118.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и TLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VST: 1.08

TLN: 2.10

Коэффициент Сортино

VST: 1.66

TLN: 2.35

Коэффициент Омега

VST: 1.23

TLN: 1.35

Коэффициент Кальмара

VST: 1.77

TLN: 3.55

Коэффициент Мартина

VST: 4.24

TLN: 13.48

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VST

TLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TLN

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VST Vistra Corp.	0.72%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VST и TLN

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VST

TLN

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TLN

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 19.45%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VST

TLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VST с TLN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VST и TLN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и TLN

VST

TLN

Сравнение VST c TLN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TLN

Просадки

Сравнение просадок VST и TLN

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и TLN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество