PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с TLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VST с TLN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или TLN.

Корреляция

Корреляция между VST и TLN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VST и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.84%
354.97%
VST
TLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.15

TLN:

2.01

Коэф-т Сортино

VST:

1.72

TLN:

2.26

Коэф-т Омега

VST:

1.24

TLN:

1.33

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

TLN:

3.63

Коэф-т Мартина

VST:

4.13

TLN:

11.70

Индекс Язвы

VST:

20.94%

TLN:

10.48%

Дневная вол-ть

VST:

75.57%

TLN:

61.14%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

TLN:

-33.80%

Текущая просадка

VST:

-33.89%

TLN:

-15.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$43.08B

TLN:

$8.50B

Коэффициент P/S

VST:

2.50

TLN:

4.04

Коэффициент P/B

VST:

13.66

TLN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

TLN:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

TLN:

$933.00M

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

TLN:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 5.01%.

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

TLN

С начала года

5.01%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

16.72%

1 год

110.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и TLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.15
TLN: 2.01
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.72
TLN: 2.26
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
TLN: 1.33
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.77
TLN: 3.63
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.13
TLN: 11.70

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
2.01
VST
TLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TLN

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VST и TLN

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-15.50%
VST
TLN

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TLN

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
23.42%
VST
TLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию