PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с OKLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, OKLO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, VST returned 86.20%/yr vs 82.80%/yr for OKLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -9.13%.

VST

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-12.17%
3 года*
86.20%
5 лет*
57.73%
10 лет*
—

OKLO

1 день
-11.24%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-32.49%
1 год
31.02%
3 года*
82.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
VST
Vistra Corp.		-4.54%17.66%261.52%70.73%5.08%23.35%
OKLO
Oklo Inc.		-9.13%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.30%

Correlation

The correlation between VST and OKLO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.32

The correlation between VST and OKLO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

OKLO:

-$0.85

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

OKLO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

OKLO:

-$149.00K

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

OKLO:

-$172.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Oklo Inc.

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с DUKVST с AEPVST с BEVST с CEG
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTROKLO с NVDA

Доходность на риск

VST vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.30

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.25

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.42

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.70

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VST vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа OKLO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTOKLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VST и OKLO

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-73.83%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-73.83%

+35.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-73.83%

+25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-62.55%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-17.87%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

44.42%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и OKLO

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.51%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

32.21%

-17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

70.40%

-32.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

105.73%

-57.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

85.89%

-38.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

85.89%

-43.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и OKLO

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и OKLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.64B
0
(VST) Общая выручка
(OKLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VST and OKLO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (32.21%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs OKLO's -73.83%.

OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор