Сравнение VST с FDL
VST (Vistra Corp.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, VST returned 54.83%/yr vs 14.10%/yr for FDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам VST и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between VST and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between VST and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. FDL — Ранг доходности на риск
VST
FDL
Сравнение VST c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.02 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.73 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и FDL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -65.93% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -4.27% | -33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -12.24% | -36.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -16.46% | -32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | 0.00% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -9.61% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 1.87% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и FDL
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.91% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 8.74% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 11.79% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 14.41% | +33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 17.13% | +25.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и FDL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VST and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (11.07%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор