PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, VST returned 57.58%/yr vs 12.94%/yr for FDL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%.

VST

1 день
0.30%
1 месяц
4.37%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.84%
1 год
-12.06%
3 года*
88.40%
5 лет*
57.58%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		1.23%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between VST and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.30

The correlation between VST and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

VST vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.91

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.90

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.15

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.05

-12.62

VST vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и FDL

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-65.93%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-4.27%

-33.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-12.24%

-36.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-16.46%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-3.40%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-9.63%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

1.82%

+19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и FDL

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

3.54%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

8.10%

+28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.92%

11.55%

+37.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

14.31%

+33.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

17.11%

+25.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и FDL

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VST and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (13.63%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор