PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.09% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий VSSVX и VSIIX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.42

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.37

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.63

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VSIIX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VSIIX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-62.05%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.16%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.09%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-45.38%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-6.14%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-8.57%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.44%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VSIIX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.53%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.24%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.68%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

19.85%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.83%

-0.14%