PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 5.92% против 7.83% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCXVSSVX с VSTIX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий VSSVX и VCIEX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.38

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.78

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.61

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.51

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.38

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VCIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VCIEX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VCIEX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-75.07%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.75%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-29.28%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-34.20%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-8.77%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-37.68%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.04%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.11%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.36%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

16.34%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.00%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

16.77%

+4.92%