PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSSVX с VMSGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VSSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VSSVX returned 7.17%/yr vs 13.99%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSSVX charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 7.17% против 13.99% соответственно.

VSSVX

1 день
-1.12%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.24%
6 месяцев
12.10%
1 год
19.24%
3 года*
6.76%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.17%

VMSGX

1 день
-2.03%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
13.02%
3 года*
17.52%
5 лет*
7.59%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSSVX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		14.24%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		9.50%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VSSVX and VMSGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.82

The correlation between VSSVX and VMSGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCULXVSSVX с VCBCXVSSVX с VCGAXVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с HWSAX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VSSVX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSVXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.86

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.31

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.22

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

4.30

+0.24

VSSVX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VMSGX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSVXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-66.65%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.17%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.14%

-23.85%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-33.62%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-36.97%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-2.24%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-15.04%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.43%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 5.64%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSVXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.58%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.93%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.27%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.90%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.94%

+0.82%

Сравнение комиссий VSSVX и VMSGX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VMSGX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности VMSGX в 7.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.27%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		8.80%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Часто задаваемые вопросы

VSSVX and VMSGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (6.58%) compared to VSSVX (5.64%). In terms of maximum drawdown, VSSVX dropped -68.85% vs VMSGX's -66.65%.

VSSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSSVX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор