- ISIN
- US91915R6320
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 5 дек. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции VSSVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) показал доход в 10.95% с начала года и 17.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSSVX составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VSSVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 1.47% | -7.01% | 9.10% | 1.28% | 0.63% | 10.95% | ||||||
| 2025 | 1.04% | -2.92% | -13.82% | -5.47% | 2.59% | 2.24% | 1.71% | 5.80% | -4.24% | -2.95% | 3.52% | 0.83% | -12.52% |
| 2024 | -2.44% | 4.75% | 4.99% | -5.70% | 3.61% | -3.57% | 8.99% | -1.93% | -0.08% | -2.28% | 9.18% | -7.52% | 6.53% |
| 2023 | 9.76% | -1.07% | -5.21% | -1.78% | -2.49% | 9.90% | 4.55% | -2.39% | -4.37% | -4.94% | 7.02% | 10.60% | 18.97% |
| 2022 | -4.71% | 1.15% | -0.27% | -5.44% | 1.60% | -8.42% | 7.22% | -4.01% | -11.35% | 11.30% | 5.75% | -4.88% | -13.61% |
| 2021 | 3.52% | 9.94% | 5.39% | 2.87% | 2.15% | -1.82% | -2.29% | 2.92% | -2.84% | 3.95% | -2.74% | 6.00% | 29.58% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund has an annualized alpha of -4.16%, beta of 1.03, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2005.
- This fund participated in 118.15% of S&P 500 Index downside but only 96.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.16% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.16%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 96.49%
- Участие в снижении
- 118.15%
Комиссия
Комиссия VSSVX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSSVX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 13.52 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Special Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.00 | $0.55 | $1.67 | $0.83 | $0.42 | $1.16 | $1.80 | $0.18 | $1.04 |
Дивидендный доход | 9.06% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund показал максимальную просадку в 68.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Special Values Fund составляет 10.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.85%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.25%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.14%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.55%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moдек. 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.84%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| VSSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -56.78% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -18.90% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.43% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -33.92% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -0.74% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.72% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.97% | +2.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSSVX
Добавьте VALIC Company I Small Cap Special Values Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSSVX