PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.94% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VSSVX и VCULX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.21

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.76

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

2.66

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCULX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VCULX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VCULX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VCULX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-51.32%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-16.39%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-39.13%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-39.13%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-13.06%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-10.37%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.71%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.02%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.75%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.87%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.13%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.95%

-0.26%