PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSSVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.


VSSVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.38%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.85%
1 год
17.20%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.57%
10 лет*
6.50%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSSVX и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
10.25%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%8.63%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VSSVX and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VSSVX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

VSSVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSSVXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.97

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.75

-11.11

VSSVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSSVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.26

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и AVUV

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSSVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-49.42%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-7.95%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.14%

-28.79%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.79%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

0.00%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-7.95%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.67%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и AVUV

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSSVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.04%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.39%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.52%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.74%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

28.29%

-6.54%

Сравнение комиссий VSSVX и AVUV

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и AVUV

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности AVUV в 1.28%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
9.11%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, VSSVX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSSVX has higher volatility (5.20%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, VSSVX dropped -68.85% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSSVX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор