Сравнение VSSVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSSVX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSSVX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | -0.22% | -12.52% | 6.53% | 18.97% | -13.61% | 29.58% | 1.79% | 8.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VSSVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 5.92%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSSVX и AVUV
VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
VSSVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VSSVX
AVUV
Сравнение VSSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSSVX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.22 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.78 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.88 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.40 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.22 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VSSVX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSSVX и AVUV
Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 10.07% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSSVX и AVUV
Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -49.42% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -15.43% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -28.79% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.87% | -3.97% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -8.14% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.91% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSSVX и AVUV
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.41% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.10% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 23.46% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.95% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 28.59% | -6.90% |