PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VCBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 5.92% против 12.69% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VGLSXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VSSVX и VCBCX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.84

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.39

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.92

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.16

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VCBCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VCBCX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности VCBCX в 16.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VCBCX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-55.01%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-15.94%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-43.31%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-43.31%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-12.67%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-13.55%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.62%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.47%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.74%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.78%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.93%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.75%

-1.06%