PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.35% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCIEXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий VSSVX и TASCX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.56

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.26

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.36

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

10.07

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.56

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между VSSVX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и TASCX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и TASCX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-58.55%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.12%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-30.26%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-40.45%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-3.47%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-8.66%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.84%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и TASCX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.86%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.69%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.59%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

25.48%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

24.17%

-2.48%