PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.38% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCULXVSSVX с BSCMX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий VSSVX и JMCRX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.04

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.61

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.88

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.55

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между VSSVX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и JMCRX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и JMCRX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-46.65%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-26.90%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-46.65%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-4.38%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-7.49%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.13%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и JMCRX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.02% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.22%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.16%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.35%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.90%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.60%

+0.09%