PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Aegis Value Fund (AVALX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 5.92% против 21.84% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCIEXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий VSSVX и AVALX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

3.51

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

4.14

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

5.65

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

27.42

-26.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

3.51

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.13

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между VSSVX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и AVALX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и AVALX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-73.72%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.02%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-32.00%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-48.34%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-3.79%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-11.01%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.68%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и AVALX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 6.02% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.37%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.22%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.62%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.33%

-0.64%