PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с VIOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 11.17%/yr for VIOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.17% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.45%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

VIOO

1 день
0.97%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.70%
6 месяцев
16.50%
1 год
34.47%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		19.70%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between VSS and VIOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between VSS and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и VIOO

Секторы
VSS
VIOO

Промышленность

18.7%
15.5%

Технологии

13.3%
15.5%

Сырьевые материалы

12.1%
5.1%

Финансовые услуги

10.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.4%

Недвижимость

7.3%
7.7%

Здравоохранение

6.2%
11.0%

Энергетика

4.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Промышленность

VSS
18.7%
VIOO
15.5%

Технологии

VSS
13.3%
VIOO
15.5%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
VIOO
5.1%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
VIOO
13.4%

Недвижимость

VSS
7.3%
VIOO
7.7%

Здравоохранение

VSS
6.2%
VIOO
11.0%

Энергетика

VSS
4.9%
VIOO
5.9%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
VIOO
2.0%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
VIOO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

VSS vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.95

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.81

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.95

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.34

-5.73

VSS vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и VIOO

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-44.15%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.77%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-27.93%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-27.93%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-44.15%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.32%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VIOO

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.13%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.01%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.80%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

21.43%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.00%

-5.70%

Сравнение комиссий VSS и VIOO

И VSS, и VIOO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VIOO

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VIOO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.14%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and VIOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to VIOO (5.13%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 11.17% vs 8.49% for VSS. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 11.17% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS and VIOO have the same expense ratio: 0.07% per year.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.14% for VIOO.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор