PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSS с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с VEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.88%/yr vs 9.80%/yr for VEU. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VSS charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.80% соответственно.

VSS

1 день
0.68%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.59%
С начала года
10.00%
1 год
19.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.88%
Всё время*
9.87%

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
$23.32M$28.90M$36.98M

Сравнение доходности по годам VSS и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.00%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between VSS and VEU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.95

The correlation between VSS and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и VEU

Секторы
VSS
VEU

Промышленность

20.5%
14.7%

Технологии

15.7%
23.2%

Сырьевые материалы

12.9%
6.5%

Финансовые услуги

12.3%
23.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.6%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Здравоохранение

6.1%
6.8%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.2%

Промышленность

VSS
20.5%
VEU
14.7%

Технологии

VSS
15.7%
VEU
23.2%

Сырьевые материалы

VSS
12.9%
VEU
6.5%

Финансовые услуги

VSS
12.3%
VEU
23.1%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.0%
VEU
7.6%

Недвижимость

VSS
7.9%
VEU
1.8%

Здравоохранение

VSS
6.1%
VEU
6.8%

Энергетика

VSS
4.6%
VEU
4.3%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.5%
VEU
4.9%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
VEU
3.0%

Коммуникационные услуги

VSS
2.1%
VEU
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VSS vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.73

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.40

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.57

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

9.39

-4.00

VSS vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и VEU

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-61.52%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.43%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-13.69%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-29.14%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-34.98%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.77%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-13.04%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.12%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.16% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.04%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

15.09%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.96%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.39%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.09%

+0.07%

Сравнение комиссий VSS и VEU

VSS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VEU

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEU в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSS and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.16%) compared to VEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.80% vs 7.88% for VSS. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.80% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.50% for VEU.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор