Сравнение VSS с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VSS и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSS и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.16% соответственно.
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и VEU
И VSS, и VEU имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSS vs. VEU — Ранг доходности на риск
VSS
VEU
Сравнение VSS c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.57 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 9.83 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSS и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и VEU
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и VEU
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -61.52% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.43% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -29.31% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -34.98% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.36% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -13.23% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и VEU
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.65% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.61% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.25% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.83% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.13% | +0.04% |