PortfoliosLab logo
Сравнение VSS с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSS и VEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSS и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.82%
229.90%
VSS
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSS:

0.54

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

VSS:

0.86

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

VSS:

1.12

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSS:

0.50

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

VSS:

1.85

VEU:

2.78

Индекс Язвы

VSS:

4.87%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VSS:

16.61%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

VSS:

-43.51%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VSS:

-5.93%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.86% соответственно.


VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSS и VEU

И VSS, и VEU имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSS и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSS c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSS: 0.54
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSS: 0.86
VEU: 1.11
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSS: 1.12
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSS: 0.50
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSS: 1.85
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.72
VSS
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VEU

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VSS и VEU

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-1.60%
VSS
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VEU

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 10.53%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
11.29%
VSS
VEU