PortfoliosLab logo
Сравнение VSS с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSS и SCZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.82%
323.99%
VSS
SCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSS:

0.54

SCZ:

0.68

Коэф-т Сортино

VSS:

0.86

SCZ:

1.05

Коэф-т Омега

VSS:

1.12

SCZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSS:

0.50

SCZ:

0.59

Коэф-т Мартина

VSS:

1.85

SCZ:

2.27

Индекс Язвы

VSS:

4.87%

SCZ:

5.14%

Дневная вол-ть

VSS:

16.61%

SCZ:

17.11%

Макс. просадка

VSS:

-43.51%

SCZ:

-61.86%

Текущая просадка

VSS:

-5.93%

SCZ:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.12% соответственно.


VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSS и SCZ

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSS и SCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSS: 0.54
SCZ: 0.68
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSS: 0.86
SCZ: 1.05
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSS: 1.12
SCZ: 1.14
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSS: 0.50
SCZ: 0.59
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSS: 1.85
SCZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.68
VSS
SCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и SCZ

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCZ в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VSS и SCZ

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-7.66%
VSS
SCZ

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и SCZ

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 10.53% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
10.57%
VSS
SCZ