Сравнение VSS с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
VSS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSS или SCZ.
Основные характеристики
| VSS | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.19% | 0.44% |
| Дох-ть за 1 год | 9.46% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.16% | -3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.54% | 3.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.48% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 13.80% |
| Макс. просадка | -43.51% | -61.86% |
| Current Drawdown | -11.31% | -15.77% |
Корреляция
Корреляция между VSS и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSS и SCZ
С начала года, VSS показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и SCZ
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSS c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и SCZ
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCZ в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.10% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.94% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и SCZ
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и SCZ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.