Сравнение VSS с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
VSS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSS или SCZ.
Корреляция
Корреляция между VSS и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSS и SCZ
Основные характеристики
VSS:
0.64
SCZ:
0.64
VSS:
0.94
SCZ:
0.98
VSS:
1.12
SCZ:
1.12
VSS:
0.57
SCZ:
0.48
VSS:
2.05
SCZ:
1.86
VSS:
4.00%
SCZ:
4.69%
VSS:
12.81%
SCZ:
13.59%
VSS:
-43.51%
SCZ:
-61.86%
VSS:
-7.31%
SCZ:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 4.49% против 5.22% соответственно.
VSS
2.74%
2.31%
-2.25%
7.41%
4.47%
4.49%
SCZ
4.97%
3.37%
-1.75%
7.76%
3.73%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и SCZ
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSS и SCZ
VSS
SCZ
Сравнение VSS c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и SCZ
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью SCZ в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.35% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.33% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и SCZ
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и SCZ
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.39% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.