PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.76% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VSS and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between VSS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и VXUS

Секторы
VSS
VXUS

Промышленность

18.7%
16.1%

Технологии

13.3%
18.1%

Сырьевые материалы

12.1%
7.6%

Финансовые услуги

10.8%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.4%

Недвижимость

7.3%
2.6%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Энергетика

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.4%

Промышленность

VSS
18.7%
VXUS
16.1%

Технологии

VSS
13.3%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
VXUS
7.6%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
VXUS
8.4%

Недвижимость

VSS
7.3%
VXUS
2.6%

Здравоохранение

VSS
6.2%
VXUS
7.1%

Энергетика

VSS
4.9%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VSS vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.12

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.90

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.85

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

11.14

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSS и VXUS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-35.97%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.27%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-13.58%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-29.44%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-35.97%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.99%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.22%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.88%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VXUS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.33% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.60%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.21%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.05%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.16%

+0.11%

Сравнение комиссий VSS и VXUS

VSS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VXUS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSS and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VSS (5.33%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 8.07% for VSS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.66% for VXUS.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VXUS is Global Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор