PortfoliosLab logo
Сравнение VSS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSS и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.15%
68.54%
VSS
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSS:

0.54

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

VSS:

0.86

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

VSS:

1.12

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

VSS:

0.50

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

VSS:

1.85

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

VSS:

4.87%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

VSS:

16.61%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

VSS:

-43.51%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

VSS:

-5.93%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSS и AVDV

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSS: 0.54
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSS: 0.86
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSS: 1.12
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSS: 0.50
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSS: 1.85
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.86
VSS
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и AVDV

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности AVDV в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и AVDV

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-0.57%
VSS
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 10.53%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
12.42%
VSS
AVDV