PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VSS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VOOVSS с VBR
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий VSS и VWO

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.80

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.89

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

7.18

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между VSS и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VWO

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VSS и VWO

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-67.68%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.23%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-32.80%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-36.39%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.13%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-15.93%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.26%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.83%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.21%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.18%

-2.01%