PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index while PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 8.41%/yr for PDN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности VSS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSS показывает доходность 10.57%, а PDN немного ниже – 10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции PDN немного впереди с 8.41%.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between VSS and PDN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.90

The correlation between VSS and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и PDN

Секторы
VSS
PDN

Промышленность

18.7%
22.4%

Технологии

13.3%
10.3%

Сырьевые материалы

12.1%
10.0%

Финансовые услуги

10.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.1%

Недвижимость

7.3%
8.6%

Здравоохранение

6.2%
5.4%

Энергетика

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Промышленность

VSS
18.7%
PDN
22.4%

Технологии

VSS
13.3%
PDN
10.3%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
PDN
10.0%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
PDN
11.4%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
PDN
11.1%

Недвижимость

VSS
7.3%
PDN
8.6%

Здравоохранение

VSS
6.2%
PDN
5.4%

Энергетика

VSS
4.9%
PDN
5.1%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
PDN
4.7%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
PDN
2.4%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
PDN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с PDN:
PDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEAPDN с SCHF

Доходность на риск

VSS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.68

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.64

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VSS и PDN

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-59.32%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.26%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-13.25%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-33.68%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-41.94%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.62%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.59%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.88%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и PDN

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.74%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.11%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.61%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.34%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.06%

+0.21%

Сравнение комиссий VSS и PDN

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и PDN

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSS and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.41% vs 8.07% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.41% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

VSS and PDN have nearly identical dividend yields, around 3.07%.

VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.49% for PDN.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор