Сравнение VSS с PDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).
VSS и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSS и PDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и PDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.50% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям PDN по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.23% соответственно.
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
PDN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и PDN
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.
Доходность на риск
VSS vs. PDN — Ранг доходности на риск
VSS
PDN
Сравнение VSS c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | PDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.78 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.95 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 11.91 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VSS и PDN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и PDN
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности PDN в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.29% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и PDN
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и PDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -59.32% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.26% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -33.68% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -41.94% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.12% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -11.68% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.79% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и PDN
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 7.61% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.00% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.77% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.18% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.99% | +0.18% |