Сравнение PDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.06% соответственно.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и SPY
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PDN vs. SPY — Ранг доходности на риск
PDN
SPY
Сравнение PDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.49 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.53 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 7.27 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PDN и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и SPY
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и SPY
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -55.19% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.05% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -24.50% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -33.72% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.53% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -9.09% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.54% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и SPY
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.35% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.50% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 19.06% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.06% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.92% | -0.93% |