Сравнение PDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или SPY.
Основные характеристики
| PDN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 11.06% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | -1.43% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.38% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 11.55% |
| Макс. просадка | -59.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDN и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и SPY
С начала года, PDN показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и SPY
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и SPY
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 2.88% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.95% | 2.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и SPY
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и SPY
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.49% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.