Сравнение PDN с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
PDN и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDN и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 8.64% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и AVDV
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
PDN vs. AVDV — Ранг доходности на риск
PDN
AVDV
Сравнение PDN c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.78 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.48 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.87 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 16.10 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PDN и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и AVDV
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и AVDV
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -43.01% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.19% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -28.08% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.48% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -6.88% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.17% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и AVDV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.35% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.50% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.20% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.44% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.15% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.76% | -2.77% |