PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

PDN — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. PDN запущен 27 сент. 2007 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T7717

CUSIP

46138E735

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI Developed x US Mid/Small

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PDN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PDN с VSS PDN с VEA PDN с SPY PDN с FNDC PDN с AVDV PDN с PXF PDN с VXF PDN с SCHF PDN с VOO PDN с ZEA.TO
Популярные сравнения:
PDN с VSS PDN с VEA PDN с SPY PDN с FNDC PDN с AVDV PDN с PXF PDN с VXF PDN с SCHF PDN с VOO PDN с ZEA.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) показал доход в 14.29% с начала года и 11.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDN составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PDN

С начала года

14.29%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

10.95%

1 год

11.88%

5 лет

9.85%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%1.68%1.75%4.93%2.05%14.29%
2024-2.97%1.51%3.36%-2.83%4.88%-2.70%4.89%2.27%2.14%-6.37%0.49%-3.36%0.57%
20237.56%-3.42%1.58%1.71%-4.38%3.11%4.74%-3.16%-4.75%-3.83%8.17%6.60%13.38%
2022-4.74%-0.59%-0.41%-6.67%1.27%-9.84%5.39%-5.05%-11.47%4.41%12.30%-1.01%-17.35%
20210.07%2.36%3.83%3.57%2.53%-1.05%0.42%1.22%-3.02%2.24%-6.74%3.81%9.03%
2020-4.07%-8.84%-16.63%10.48%6.35%1.49%2.48%6.55%-0.23%-2.59%13.01%6.13%10.65%
20197.48%1.34%-0.41%2.58%-6.04%4.88%-2.04%-0.99%2.67%3.22%2.14%3.53%19.17%
20184.77%-4.94%-0.40%1.72%-1.09%-2.44%0.85%-1.50%-0.37%-10.13%0.78%-6.50%-18.38%
20173.89%2.50%1.77%2.74%3.53%1.31%3.14%0.59%1.56%1.77%1.88%2.49%30.74%
2016-4.89%-1.18%7.39%2.29%0.30%-2.89%5.36%-0.24%3.03%-2.15%-2.05%2.04%6.50%
2015-0.12%6.68%-2.04%5.05%0.39%-0.90%-2.29%-4.18%-3.80%5.57%-1.61%-0.34%1.70%
2014-3.73%5.02%0.26%-0.42%2.06%2.67%-1.97%1.17%-4.66%-1.77%-2.46%-0.98%-5.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDN составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.06$1.03$0.79$0.89$0.62$0.83$0.61$0.83$0.58$0.53$0.51

Дивидендный доход

3.22%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.06
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$1.03
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.79
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.37$0.89
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.62
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.83
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.61
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.46$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.58
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.28$0.53
2014$0.03$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.32%2 нояб. 2007 г.3369 мар. 2009 г.46612 янв. 2011 г.802
-41.94%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-33.68%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.6415 мая 2025 г.919
-24.21%3 мая 2011 г.2741 июн. 2012 г.22325 апр. 2013 г.497
-20.59%18 мая 2015 г.18812 февр. 2016 г.25110 февр. 2017 г.439

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...