- ISIN
- US73936T7717
- CUSIP
- 46138E735
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 сент. 2007 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE RAFI Developed x US Mid/Small
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $377M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции PDN — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,365.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) показал доход в 10.22% с начала года и 27.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDN составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PDN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.22% | 6.05% | -8.12% | 6.85% | 1.34% | -1.65% | 10.22% | ||||||
| 2025 | 3.16% | 1.68% | 1.74% | 4.94% | 5.71% | 5.81% | -0.63% | 4.75% | 2.16% | -0.12% | 1.80% | 2.14% | 38.34% |
| 2024 | -2.97% | 1.51% | 3.36% | -2.83% | 4.88% | -2.70% | 4.89% | 2.27% | 2.14% | -6.37% | 0.49% | -3.36% | 0.57% |
| 2023 | 7.56% | -3.42% | 1.58% | 1.71% | -4.38% | 3.09% | 4.74% | -3.16% | -4.75% | -3.83% | 8.17% | 6.60% | 13.35% |
| 2022 | -4.74% | -0.59% | -0.41% | -6.67% | 1.27% | -9.84% | 5.39% | -5.05% | -11.47% | 4.41% | 12.30% | -1.01% | -17.35% |
| 2021 | 0.07% | 2.36% | 3.83% | 3.57% | 2.53% | -1.05% | 0.42% | 1.22% | -3.02% | 2.24% | -6.74% | 3.81% | 9.03% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF has an annualized alpha of -0.91%, beta of 0.83, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.
- This ETF participated in 100.38% of S&P 500 Index downside but only 86.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.91%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 86.73%
- Участие в снижении
- 100.38%
Комиссия
Комиссия PDN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDN имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.52 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.06 | $1.02 | $0.79 | $0.89 | $0.62 | $0.83 | $0.61 | $0.83 | $0.58 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.32%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.94%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 27d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.68%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 6mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -24.21%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 10mo 28d | 1y 11moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.59%февр. 2016 г. | 9mo | 12mo 4d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -56.78% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -18.90% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -25.43% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -33.92% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.74% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.72% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDN
Добавьте Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDN