PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с FNDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

PDN и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 5.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDN имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FNDC немного впереди с 8.69%.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXFPDN с SCHF
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS

Сравнение комиссий PDN и FNDC

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

PDN vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.19

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.99

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.13

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

12.02

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между PDN и FNDC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и FNDC

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FNDC в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PDN и FNDC

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-43.22%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.20%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-32.13%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-43.22%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.95%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-8.53%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и FNDC

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.60%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.39%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.88%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.83%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.72%

+0.27%