Сравнение PDN с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PDN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или VEA.
Основные характеристики
| PDN | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.06% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.43% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 7.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.38% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 12.77% |
| Макс. просадка | -59.32% | -60.70% |
| Current Drawdown | -8.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDN и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и VEA
С начала года, PDN показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и VEA
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и VEA
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 2.88% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.95% | 2.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и VEA
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и VEA
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.