Сравнение PDN с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PDN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или VEA.
Корреляция
Корреляция между PDN и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и VEA
Основные характеристики
PDN:
0.59
VEA:
0.71
PDN:
0.90
VEA:
1.05
PDN:
1.11
VEA:
1.13
PDN:
0.50
VEA:
0.94
PDN:
1.69
VEA:
2.23
PDN:
4.72%
VEA:
4.12%
PDN:
13.52%
VEA:
12.96%
PDN:
-59.32%
VEA:
-60.69%
PDN:
-7.72%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.70% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и VEA
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и VEA
PDN
VEA
Сравнение PDN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и VEA
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и VEA
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и VEA
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.93% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.