PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PDN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.17% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between PDN and VEA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.89

The correlation between PDN and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и VEA

Секторы
PDN
VEA

Промышленность

22.4%
19.2%

Финансовые услуги

11.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.5%

Технологии

10.3%
13.8%

Сырьевые материалы

10.0%
7.5%

Недвижимость

8.6%
2.7%

Здравоохранение

5.4%
8.2%

Энергетика

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Промышленность

PDN
22.4%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
VEA
7.5%

Технологии

PDN
10.3%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
VEA
7.5%

Недвижимость

PDN
8.6%
VEA
2.7%

Здравоохранение

PDN
5.4%
VEA
8.2%

Энергетика

PDN
5.1%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с SCHF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PDN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.09

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.87

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.81

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.94

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PDN и VEA

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-60.68%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.63%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.45%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-29.71%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-35.73%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.90%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-13.29%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и VEA

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.66%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.32%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.66%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.55%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.36%

-0.30%

Сравнение комиссий PDN и VEA

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и VEA

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PDN and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 8.41% for PDN. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.62% for VEA.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор