Сравнение PDN с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
PDN и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или SCHF.
Корреляция
Корреляция между PDN и SCHF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и SCHF
Основные характеристики
PDN:
0.59
SCHF:
0.79
PDN:
0.90
SCHF:
1.16
PDN:
1.11
SCHF:
1.14
PDN:
0.50
SCHF:
1.06
PDN:
1.69
SCHF:
2.49
PDN:
4.72%
SCHF:
4.11%
PDN:
13.52%
SCHF:
12.88%
PDN:
-59.32%
SCHF:
-34.64%
PDN:
-7.72%
SCHF:
-4.31%
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.80% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
SCHF
5.14%
4.07%
4.58%
10.36%
7.65%
6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и SCHF
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и SCHF
PDN
SCHF
Сравнение PDN c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и SCHF
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SCHF в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.10% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 6.39% | 3.50% | 2.95% | 3.06% | 4.70% | 5.15% | 4.51% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и SCHF
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и SCHF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.93% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.