PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDN с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с VXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.61%/yr vs 11.88%/yr for VXF. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDN charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности PDN и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.88% соответственно.

PDN

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
4.97%
С начала года
12.54%
1 год
22.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.61%
Всё время*
5.80%

VXF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
14.44%
С начала года
17.25%
1 год
25.17%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
11.88%
Всё время*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
$407.30K$450.45K$906.67K

VXF

Vanguard Extended Market ETF
$103.70M$90.73M$108.34M

Сравнение доходности по годам PDN и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.54%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		17.25%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between PDN and VXF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.71

The correlation between PDN and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и VXF

Секторы
PDN
VXF

Промышленность

2.5%
19.6%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Технологии

2.1%
19.2%

Энергетика

1.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.5%

Финансовые услуги

1.4%
13.7%

Недвижимость

1.2%
5.6%

Здравоохранение

1.0%
13.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.8%

Промышленность

PDN
2.5%
VXF
19.6%

Сырьевые материалы

PDN
2.2%
VXF
4.7%

Технологии

PDN
2.1%
VXF
19.2%

Энергетика

PDN
1.9%
VXF
4.3%

Потребительский циклический сектор

PDN
1.5%
VXF
8.5%

Финансовые услуги

PDN
1.4%
VXF
13.7%

Недвижимость

PDN
1.2%
VXF
5.6%

Здравоохранение

PDN
1.0%
VXF
13.6%

Коммунальные услуги

PDN
0.8%
VXF
1.8%

Потребительский защитный сектор

PDN
0.6%
VXF
2.6%

Коммуникационные услуги

PDN
0.3%
VXF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VEAPDN с SPYPDN с SCHF
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

PDN vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDN c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.05

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

8.39

-1.33

PDN vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и VXF

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-58.03%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.21%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-26.92%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-36.39%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.72%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.96%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-9.50%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и VXF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.50%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.80%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

22.42%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

22.29%

-5.36%

Сравнение комиссий PDN и VXF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и VXF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VXF в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.17%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

PDN and VXF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.75%) compared to PDN (4.37%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 11.88% vs 8.61% for PDN. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 11.88% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.00% for VXF.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.05% for VXF.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор