Сравнение PDN с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
PDN и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или VXF.
Корреляция
Корреляция между PDN и VXF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и VXF
Основные характеристики
PDN:
0.59
VXF:
1.35
PDN:
0.90
VXF:
1.90
PDN:
1.11
VXF:
1.24
PDN:
0.50
VXF:
1.47
PDN:
1.69
VXF:
6.58
PDN:
4.72%
VXF:
3.68%
PDN:
13.52%
VXF:
17.99%
PDN:
-59.32%
VXF:
-58.04%
PDN:
-7.72%
VXF:
-3.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDN показывает доходность 4.43%, а VXF немного выше – 4.64%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.82% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
VXF
4.64%
3.44%
18.65%
22.19%
10.50%
9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и VXF
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и VXF
PDN
VXF
Сравнение PDN c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и VXF
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VXF в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.04% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и VXF
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и VXF
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.