PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с PXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).

PDN и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.09% соответственно.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с SPYPDN с VEAPDN с VXFPDN с SCHF
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH

Сравнение комиссий PDN и PXF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Доходность на риск

PDN vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.36

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.05

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.60

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

14.14

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между PDN и PXF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PXF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PXF в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок PDN и PXF

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PXF.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-64.74%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.52%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-26.82%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.59%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.43%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-15.39%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PXF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 7.35% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.68%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.51%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.27%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.03%

-1.04%