Сравнение PDN с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
PDN и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или PXF.
Корреляция
Корреляция между PDN и PXF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и PXF
Основные характеристики
PDN:
0.59
PXF:
0.88
PDN:
0.90
PXF:
1.25
PDN:
1.11
PXF:
1.16
PDN:
0.50
PXF:
1.22
PDN:
1.69
PXF:
2.86
PDN:
4.72%
PXF:
3.99%
PDN:
13.52%
PXF:
13.03%
PDN:
-59.32%
PXF:
-64.74%
PDN:
-7.72%
PXF:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.65% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
PXF
5.14%
4.53%
5.82%
11.85%
7.47%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и PXF
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и PXF
PDN
PXF
Сравнение PDN c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и PXF
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PXF в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.31% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и PXF
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и PXF
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 3.93%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.