PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDN с PXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с PXF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).

PDN и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или PXF.

Корреляция

Корреляция между PDN и PXF составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PDN:

10.09%

PXF:

8.57%

Макс. просадка

PDN:

-0.73%

PXF:

-0.75%

Текущая просадка

PDN:

0.00%

PXF:

-0.04%

Доходность по периодам

PDN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDN и PXF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDN и PXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг риск-скорректированной доходности PDN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг риск-скорректированной доходности PXF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDN c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PXF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью PXF в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDN и PXF

Максимальная просадка PDN за все время составила -0.73%, примерно равная максимальной просадке PXF в -0.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PXF

Загрузка...