PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDN с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с PXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.61%/yr vs 11.89%/yr for PXF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PDN charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.89% соответственно.

PDN

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
4.97%
С начала года
12.54%
1 год
22.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.61%
Всё время*
5.80%

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
$407.30K$450.45K$906.67K

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

Сравнение доходности по годам PDN и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.54%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between PDN and PXF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.86

The correlation between PDN and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и PXF

Секторы
PDN
PXF

Промышленность

2.5%
14.6%

Сырьевые материалы

2.2%
9.1%

Технологии

2.1%
13.8%

Энергетика

1.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.9%

Финансовые услуги

1.4%
20.9%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Здравоохранение

1.0%
7.5%

Коммунальные услуги

0.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.0%

Промышленность

PDN
2.5%
PXF
14.6%

Сырьевые материалы

PDN
2.2%
PXF
9.1%

Технологии

PDN
2.1%
PXF
13.8%

Энергетика

PDN
1.9%
PXF
8.7%

Потребительский циклический сектор

PDN
1.5%
PXF
9.9%

Финансовые услуги

PDN
1.4%
PXF
20.9%

Недвижимость

PDN
1.2%
PXF
1.7%

Здравоохранение

PDN
1.0%
PXF
7.5%

Коммунальные услуги

PDN
0.8%
PXF
3.4%

Потребительский защитный сектор

PDN
0.6%
PXF
6.5%

Коммуникационные услуги

PDN
0.3%
PXF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPYPDN с SCHF
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB

Доходность на риск

PDN vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDN c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.18

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.66

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

13.02

-5.95

PDN vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и PXF

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-64.74%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.91%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.06%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-26.82%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.59%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-15.16%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.06%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PXF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 4.37% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

14.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

16.52%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.63%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.78%

-0.85%

Сравнение комиссий PDN и PXF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PXF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PXF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PXF в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.17%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDN and PXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.37%) compared to PXF (4.33%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.89% vs 8.61% for PDN. On fees, PXF is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.89% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 3.03% for PXF.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.43% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор