Сравнение VSS с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
VSS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSS и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции IVAL немного впереди с 7.93%.
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и IVAL
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
VSS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
VSS
IVAL
Сравнение VSS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.98 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 13.58 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSS и IVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и IVAL
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и IVAL
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -46.09% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.24% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -31.01% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -46.09% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.52% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.12% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и IVAL
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 7.00% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.68% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.48% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.66% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.68% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.92% | -1.75% |