PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. VSS is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.11%/yr vs 7.85%/yr for IVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности VSS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции IVAL немного отстают с 7.85%.

VSS

1 день
0.96%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.10%
1 год
27.72%
3 года*
17.32%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.11%

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		11.63%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between VSS and IVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.81

The correlation between VSS and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и IVAL

Секторы
VSS
IVAL

Промышленность

18.7%
28.5%

Технологии

13.3%
3.9%

Сырьевые материалы

12.1%
21.2%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
23.5%

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.2%
1.8%

Энергетика

4.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
2.1%

Промышленность

VSS
18.7%
IVAL
28.5%

Технологии

VSS
13.3%
IVAL
3.9%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
IVAL
21.2%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
IVAL

-

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
IVAL
23.5%

Недвижимость

VSS
7.3%
IVAL

-

Здравоохранение

VSS
6.2%
IVAL
1.8%

Энергетика

VSS
4.9%
IVAL
11.6%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
IVAL
7.4%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
IVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с FNDEIVAL с IVV

Доходность на риск

VSS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.12

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.97

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.89

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

10.21

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VSS и IVAL

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-46.09%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.24%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-14.92%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-31.01%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-46.09%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.77%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.00%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и IVAL

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.68%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.99%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.31%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.73%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.83%

-1.56%

Сравнение комиссий VSS и IVAL

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и IVAL

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.04%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and IVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.27%) compared to IVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.11% vs 7.85% for IVAL. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.11% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

VSS has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.65% for IVAL.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор