PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSS returned 5.76%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности VSS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%8.43%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between VSS and ISVL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between VSS and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и ISVL

Секторы
VSS
ISVL

Промышленность

18.7%
23.3%

Технологии

13.3%
4.7%

Сырьевые материалы

12.1%
9.1%

Финансовые услуги

10.8%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.4%

Недвижимость

7.3%
11.1%

Здравоохранение

6.2%
3.7%

Энергетика

4.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.0%

Промышленность

VSS
18.7%
ISVL
23.3%

Технологии

VSS
13.3%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
ISVL
9.1%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
ISVL
10.4%

Недвижимость

VSS
7.3%
ISVL
11.1%

Здравоохранение

VSS
6.2%
ISVL
3.7%

Энергетика

VSS
4.9%
ISVL
7.3%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
ISVL
5.3%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
ISVL
1.5%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
ISVL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVXISVL с TISVX

Доходность на риск

VSS vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.28

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

8.95

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VSS и ISVL

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-30.48%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.48%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-12.93%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-30.48%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.16%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.66%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и ISVL

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.54%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.01%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.47%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.78%

+0.49%

Сравнение комиссий VSS и ISVL

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и ISVL

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and ISVL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 5.76% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.48% for ISVL.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор