PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с ISVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

VSS и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%8.43%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с TISVX

Сравнение комиссий VSS и ISVL

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

10.59

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между VSS и ISVL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и ISVL

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ISVL в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и ISVL

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-30.48%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.48%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-30.48%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.79%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и ISVL

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 7.61% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.84%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

17.65%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.75%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.74%

+0.43%