PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

VSS и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSS и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции GWX немного отстают с 7.61%.

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с IWM

Сравнение комиссий VSS и GWX

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.02

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.26

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

13.14

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между VSS и GWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и GWX

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VSS и GWX

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-63.25%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.91%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-34.58%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-45.27%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-14.85%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и GWX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 7.00%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.83%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.86%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.56%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.25%

-0.08%