PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.11%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности VSS и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.25% соответственно.

VSS

1 день
0.96%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.10%
1 год
27.72%
3 года*
17.32%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.11%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		11.63%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between VSS and EEMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.80

The correlation between VSS and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и EEMS

Секторы
VSS
EEMS

Промышленность

18.7%
18.9%

Технологии

13.3%
22.7%

Сырьевые материалы

12.1%
9.3%

Финансовые услуги

10.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Недвижимость

7.3%
5.9%

Здравоохранение

6.2%
9.4%

Энергетика

4.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.9%

Промышленность

VSS
18.7%
EEMS
18.9%

Технологии

VSS
13.3%
EEMS
22.7%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
EEMS
9.3%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
EEMS
9.6%

Недвижимость

VSS
7.3%
EEMS
5.9%

Здравоохранение

VSS
6.2%
EEMS
9.4%

Энергетика

VSS
4.9%
EEMS
2.4%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
EEMS
5.2%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
EEMS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

VSS vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.68

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.28

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.67

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.39

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VSS и EEMS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-48.89%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.87%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-19.71%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-27.07%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-48.89%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.93%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.50%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и EEMS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 5.27%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.80%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.90%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.30%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.06%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.99%

-0.72%

Сравнение комиссий VSS и EEMS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и EEMS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.04%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and EEMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to VSS (5.27%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.25% vs 8.11% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.25% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

VSS has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.68% for EEMS.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.73% for EEMS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор