Сравнение VSPVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.02% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.49% соответственно.
VSPVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.31%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и RIDAX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VSPVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VSPVX
RIDAX
Сравнение VSPVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.15 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.85 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.56 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и RIDAX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и RIDAX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -42.37% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.25% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -16.28% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -26.22% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.54% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.42% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.78% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и RIDAX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.31% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 5.61% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 9.54% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 9.48% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 10.68% | +6.41% |