Сравнение VSPVX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPVX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.12% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 10.50% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
VSPVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.33%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и QQQM
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPVX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VSPVX
QQQM
Сравнение VSPVX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPVX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.95 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.03 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPVX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и QQQM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и QQQM
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и QQQM
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPVX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -35.04% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -11.96% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -35.04% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.75% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.47% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.48% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и QQQM
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPVX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.37% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 12.78% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 22.43% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 22.23% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.26% | -5.18% |