Сравнение VSPMX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 16.91% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и VPMAX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VSPMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VSPMX
VPMAX
Сравнение VSPMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.30 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.76 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 16.16 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и VPMAX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и VPMAX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -48.32% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.75% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.21% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -32.65% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.80% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.61% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.20% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и VPMAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.50% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 22.09% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 28.98% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.17% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.11% | +0.88% |