Сравнение VPMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VTI немного отстают с 12.67%.
VPMAX
15.26%
-0.72%
4.46%
21.30%
13.42%
12.81%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VPMAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.51% |
| Макс. просадка | -48.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.26% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VTI
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VTI
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VTI
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VTI
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.25% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.