Сравнение VPMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.91% против 13.69% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VTI
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VPMAX
VTI
Сравнение VPMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.52 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.54 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 7.30 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VTI
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VTI
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -55.45% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.30% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -25.36% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -35.00% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.54% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.08% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VTI
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.48% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.75% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.02% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.41% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.29% | +1.82% |