PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с VHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VHCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.87%
338.43%
VPMAX
VHCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.20

VHCAX:

0.15

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.42

VHCAX:

0.36

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

VHCAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.20

VHCAX:

0.15

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.76

VHCAX:

0.57

Индекс Язвы

VPMAX:

5.39%

VHCAX:

5.58%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.68%

VHCAX:

21.42%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VHCAX:

-61.09%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.62%

VHCAX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у VHCAX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.99% соответственно.


VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.73%

1 год

2.62%

5 лет

7.73%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и VHCAX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.


График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.20
VHCAX: 0.15
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.42
VHCAX: 0.36
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
VHCAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.20
VHCAX: 0.15
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.76
VHCAX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VHCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.15
VPMAX
VHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VHCAX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VHCAX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VHCAX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -61.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-11.32%
VPMAX
VHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VHCAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 14.79% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
15.22%
VPMAX
VHCAX