Сравнение VPMAX с VHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VHCAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMAX показывает доходность 15.26%, а VHCAX немного выше – 15.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VHCAX немного отстают с 12.49%.
VPMAX
15.26%
-0.72%
4.46%
21.30%
13.42%
12.81%
VHCAX
15.55%
0.25%
5.72%
22.75%
13.16%
12.49%
Основные характеристики
| VPMAX | VHCAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 7.54 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 14.74% |
| Макс. просадка | -48.32% | -54.27% |
| Текущая просадка | -3.26% | -2.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VHCAX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VHCAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VHCAX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VHCAX в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.66% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VHCAX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VHCAX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.