Сравнение VPMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и SPY
Основные характеристики
VPMAX:
-0.45
SPY:
-0.09
VPMAX:
-0.48
SPY:
-0.02
VPMAX:
0.93
SPY:
1.00
VPMAX:
-0.43
SPY:
-0.09
VPMAX:
-1.94
SPY:
-0.45
VPMAX:
4.01%
SPY:
3.31%
VPMAX:
17.29%
SPY:
15.87%
VPMAX:
-55.03%
SPY:
-55.19%
VPMAX:
-18.34%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.25% соответственно.
VPMAX
-11.99%
-16.03%
-13.85%
-6.62%
15.29%
8.10%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и SPY
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMAX и SPY
VPMAX
SPY
Сравнение VPMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и SPY
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.04% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и SPY
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и SPY
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.