Сравнение VPMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и SPY
Основные характеристики
VPMAX:
0.22
SPY:
0.54
VPMAX:
0.45
SPY:
0.89
VPMAX:
1.06
SPY:
1.13
VPMAX:
0.22
SPY:
0.58
VPMAX:
0.85
SPY:
2.39
VPMAX:
5.35%
SPY:
4.51%
VPMAX:
20.66%
SPY:
20.07%
VPMAX:
-55.03%
SPY:
-55.19%
VPMAX:
-11.36%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.95% соответственно.
VPMAX
-4.48%
-6.67%
-6.27%
2.96%
14.61%
8.86%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и SPY
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMAX и SPY
VPMAX
SPY
Сравнение VPMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и SPY
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.04% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и SPY
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и SPY
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.78% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.