Сравнение VPMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и SPY
Основные характеристики
VPMAX:
0.58
SPY:
2.21
VPMAX:
0.81
SPY:
2.93
VPMAX:
1.13
SPY:
1.41
VPMAX:
0.77
SPY:
3.26
VPMAX:
2.86
SPY:
14.43
VPMAX:
3.33%
SPY:
1.90%
VPMAX:
16.34%
SPY:
12.41%
VPMAX:
-48.32%
SPY:
-55.19%
VPMAX:
-10.40%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.77% против 12.97% соответственно.
VPMAX
6.76%
-7.37%
-6.56%
7.54%
10.59%
11.77%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и SPY
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и SPY
VPMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 0.00% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и SPY
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и SPY
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.