Сравнение VPMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции SPY немного впереди с 13.14%.
VPMAX
15.62%
0.43%
4.17%
21.68%
13.48%
12.86%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| VPMAX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.14% |
| Макс. просадка | -48.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.96% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и SPY
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и SPY
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и SPY
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и SPY
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.