Сравнение VPMAX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 16.91% против 16.03% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и FCNTX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
VPMAX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
VPMAX
FCNTX
Сравнение VPMAX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.01 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.56 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.79 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 6.87 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и FCNTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и FCNTX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и FCNTX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -49.19% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.30% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -32.59% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.59% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -8.18% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.18% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.95% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и FCNTX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.72% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.51% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 11.12% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.95% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.19% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.64% | +0.47% |