PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и FCNTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.87%
1,171.19%
VPMAX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.20

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.42

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.20

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.76

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

VPMAX:

5.39%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.68%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.62%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.58% соответственно.


VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-6.11%

1 год

9.18%

5 лет

15.61%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и FCNTX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.20
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.42
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.20
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.76
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.38
VPMAX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и FCNTX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и FCNTX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-11.32%
VPMAX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и FCNTX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 14.79% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
14.63%
VPMAX
FCNTX