PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219362095

CUSIP

921936209

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VPMAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VHCAX VPMAX с VTI VPMAX с VQNPX VPMAX с FOCKX VPMAX с VOOG VPMAX с VHCOX VPMAX с QQQ
Популярные сравнения:
VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VHCAX VPMAX с VTI VPMAX с VQNPX VPMAX с FOCKX VPMAX с VOOG VPMAX с VHCOX VPMAX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.02%
372.37%
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares показал доход в -8.69% с начала года и 0.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.63%.


VPMAX

С начала года

-8.69%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-11.70%

1 год

0.97%

5 лет

14.18%

10 лет

8.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.39%0.98%-6.11%-7.74%-8.69%
20240.49%4.33%4.12%-3.29%4.71%4.08%-1.67%2.72%-0.12%-2.39%3.47%-3.35%13.30%
20236.91%-4.02%4.25%0.96%1.56%6.56%3.49%0.20%-3.83%-3.81%9.13%4.82%28.25%
2022-4.47%-2.87%2.76%-7.62%2.27%-8.46%7.02%-4.94%-7.94%8.21%7.72%-5.76%-15.16%
20212.18%5.11%2.49%2.72%1.30%2.80%-0.35%1.82%-4.84%5.95%-1.97%3.09%21.72%
2020-1.92%-7.29%-12.19%9.32%3.62%3.52%3.75%7.78%-1.87%-2.82%11.68%5.14%17.23%
20198.10%3.78%-1.25%3.69%-8.28%7.44%2.23%-2.74%1.39%4.01%4.35%-2.58%20.65%
20186.83%-2.50%-2.43%-0.46%4.38%-0.99%5.77%3.13%0.49%-8.36%3.59%-15.72%-8.34%
20173.11%4.24%0.73%1.49%2.96%1.26%0.89%0.72%3.77%2.65%3.27%-3.12%24.04%
2016-6.57%-1.15%6.16%-0.40%3.11%-2.35%6.55%1.28%1.77%-2.99%3.89%-1.91%6.76%
2015-1.54%5.19%-1.26%-0.29%1.60%-2.77%1.52%-5.81%-2.05%8.83%0.37%-4.89%-1.97%
2014-0.77%5.87%0.00%-1.47%3.67%2.45%-0.83%3.89%-0.33%2.22%3.32%-5.51%12.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPMAX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: -0.04
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.01
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: -0.04
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: -0.18
^GSPC: 1.08

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.24
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.16 на акцию.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.16$11.16$11.31$13.01$17.24$15.11$10.42$10.19$7.49$5.58$6.19$7.32

Дивидендный доход

7.35%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.16$11.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.31$11.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.01$13.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$17.24$17.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$15.11$15.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.42$10.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.19$10.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.49$7.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.58$5.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.19$6.19
2014$7.32$7.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.27%
-14.02%
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 55.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares составляет 15.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.03%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9856 февр. 2013 г.1336
-37.3%12 мар. 2002 г.1479 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.453
-33.21%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.179
-25.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.324
-25.21%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.21028 июл. 2023 г.431

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares составляет 14.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
13.60%
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab